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[R]主成分分析を使った簡単なRelative Value戦略 –米スワップレート編
概要 単に主成分分析を使って主なファクターで説明される部分と、説明されない部分を用いるという物 ワークするかワークしないかは保証しません Rコード library(Quandl) library(pipeR) library(ggplot2) library(reshape2) library(tseries) Quandl.auth("QUANDL TOKEN") s2y =...
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[R]パーティクルフィルタ・平滑化の実装
概要 パーティクルフィルタ・平滑化を実装し、DLMパッケージによる結果との比較を行なう 平滑化の計算が合っているのか微妙。教えて偉い人！ Rコード サンプル時系列の生成 参考文献[1]のP.219を参考に、dlmパッケージを使って適当な時系列を作成します。コレに対してパーティクルフィルタ・平滑化を適用させます。 今回は単純な線形ガウシアンモデル。パラメータも特定させておきます。...
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[R]未知パラメータがある場合のパーティクルフィルタ
概要 未知パラメータ(ノイズの分散など)を含む場合のパーティクルフィルタの実装 システムノイズが正規分布の場合とコーシー分布の場合の比較 システムノイズが正規分布の場合 詳しい理論に関しては参考文献のP.225辺りからを御覧ください。 library(pipeR) library(dlm)...
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[R]Cross Entropy Minimisation
概要 エントロピー差が最小になるような最も近い分布を求める案件 平均2.2の正規分布から平均2.3の分布を求める Rコード 参考サイト1にMatlabコードがあるのでそれをR用に書き写した library(pipeR) #------------------------------------------------------------------------------ #...
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対円為替レートに対するモメンタム戦略
概要 簡単な自己相関を利用したモメンタム戦略の適用 特にUSD, EUR, GBPに対しては良好 NZD, CHFに対しては微妙 将来データは使ってない(はず)のだがトレードタイミングがシビアなのでもう少し検証が必要 設定 以下のスリッページを想定。トレードする際に以下の値がリターンからマイナスされるように処理。 個人がやる場合どのくらいが実勢なのか知りませんがとりあえずの仮置き USDJPY:...
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2015年の各資産パフォーマンスのまとめ(株・債券・FX・コモディティ)
概要 今年ももう終わりなので、株式、債券、FX、コモディティの2015年の1年間のパフォーマンスをまとめておきます。 パフォーマンスが特に良かったのは日本株・欧州株。 対象資産 株式：主要株式(米・日・欧州・英)、その他株式(独・仏・加・スイス)、米国ファクター(サイズ、バリュー、グロース) 債券：主要債券(米・日・独・英)...
View ArticleMongoDBをバックグラウンドで起動させておく
概要 DOS画面を立ち上げずにWindowsログイン時にMongoDBを起動させておく 方法 基本的にはwindows純正の「サービス」に追加することでバックグラウンドでアプリケーションを起動させておくことができる。 今回はMongoDBを起動させるバッチファイルを作成し、それをNSSM(下記URL参考)を用いてサービスに登録する。 サービスを登録する際のNSSMの設定は特にデフォルトのまま。...
View ArticleJupyter notebookをWordPressに転載する
概要 ・Jupyter notebookを手っ取り早くwordpressに転載する方法。 HTML div#ipynb_test -> iframe#iframe_test という構造を想定しています。Jupyterからnotebookをhtmlとして出力。それをwordpressと同一ドメイン上にアップロードしております。 <div id="ipynb_test">...
View ArticleKerasでお試しニューラルネットワーク
概要 NNやCNNが簡単に記述できるKerasパッケージのお試し 簡単な2レイヤーのNNの実装 Jupyter notebook 詳細は下記ノートブックを見て下さいというわけですが。。。 メモ 学習済みのパラメータを外部ファイルに保存することもできるようなので、それを読みこませれば毎度毎度再学習させる必要もないとのこと。...
View ArticleQuandlを用いて先物ロングオンリーのパフォーマンスを計測する
概要 Quandlから主要な先物の各限月データが取得できるので、それを用いて先物ロングオンリーのパフォーマンスを計測する。(先物ロングオンリー = 期近の買い持ち) データ概要 今回対象としたアセットクラスは 株式指数先物 国債先物 金利先物 為替先物 コモディティ先物...
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Time-series momentumに関するまとめ
概要 Time-series momentumおよびMomentum全般に関するまとめ 前回作成したロングオンリー系列をもとにTime-series momentumのバックテストを行なう 1. CTA Automated Hedge Funds Make Millions in January’s Market Selloff – WSJ The Quants Are Taking Over...
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任意の共分散行列に従う正規乱数の生成
概要 任意の共分散行列に従う正規乱数の生成 共分散行列の固有値と固有ベクトルから求められる pythonで乱数が生成されることを確認する 数式 線形代数のおさらいという感じですが…(― ―) 各要素が実数の対称行列\( A\) (n行n列)は $$ A = U \cdot \Sigma \cdot U^T $$...
View ArticlePutWrite versus BuyWrite: Yes, Put-Call Parity Holds Here Too
Source PutWrite versus BuyWrite: Yes, Put-Call Parity Holds Here Too https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2894610 Author Roni Israelov: AQR Capital Management, LLC Abstract The CBOE...
View ArticleThinking, Fast and Slow
Illusions you cannot avoid Probably mentioning this book in 2017 is a bit out of fashion, but there are yet loads of takeaways for understanding systematic biases people inevitably have. The author –...
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How did cash perform in developed countries since 1694
Summary Retrieved short-term interest rates in developed countries since 1694 Display how cash would have earned historically assuming short-term interest rates were deposit rates Short-term interest...
View ArticleMongoDBをバックグラウンドで起動させておく
概要 DOS画面を立ち上げずにWindowsログイン時にMongoDBを起動させておく 方法 基本的にはwindows純正の「サービス」に追加することでバックグラウンドでアプリケーションを起動させておくことができる。 今回はMongoDBを起動させるバッチファイルを作成し、それをNSSM(下記URL参考)を用いてサービスに登録する。 サービスを登録する際のNSSMの設定は特にデフォルトのまま。...
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概要 NNやCNNが簡単に記述できるKerasパッケージのお試し 簡単な2レイヤーのNNの実装 Jupyter notebook .errordiv { padding:10px; margin:10px; border: 1px solid #555555;color: #000000;background-color: #f8f8f8; width:500px;...
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Quandlを用いて先物ロングオンリーのパフォーマンスを計測する
概要 Quandlから主要な先物の各限月データが取得できるので、それを用いて先物ロングオンリーのパフォーマンスを計測する。(先物ロングオンリー = 期近の買い持ち) データ概要 今回対象としたアセットクラスは 株式指数先物 (ボラティリティ指数先物含む) 国債先物 金利先物 為替先物 コモディティ先物...
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Time-series momentumに関するまとめ
概要 (9-Jul-2017) データ更新 Time-series momentumおよびMomentum全般に関するまとめ 前回作成したロングオンリー系列をもとにTime-series momentumのバックテストを行なう 1. CTA Automated Hedge Funds Make Millions in January’s Market Selloff – WSJ The Quants...
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