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任意の共分散行列に従う正規乱数の生成
概要 任意の共分散行列に従う正規乱数の生成 共分散行列の固有値と固有ベクトルから求められる pythonで乱数が生成されることを確認する 数式 線形代数のおさらいという感じですが…(― ―) 各要素が実数の対称行列\( A\) (n行n列)は $$ A = U \cdot \Sigma \cdot U^T $$...
View ArticleMongoDBをバックグラウンドで起動させておく
概要 DOS画面を立ち上げずにWindowsログイン時にMongoDBを起動させておく 方法 基本的にはwindows純正の「サービス」に追加することでバックグラウンドでアプリケーションを起動させておくことができる。 今回はMongoDBを起動させるバッチファイルを作成し、それをNSSM(下記URL参考)を用いてサービスに登録する。 サービスを登録する際のNSSMの設定は特にデフォルトのまま。...
View ArticleKerasでお試しニューラルネットワーク
概要 NNやCNNが簡単に記述できるKerasパッケージのお試し 簡単な2レイヤーのNNの実装 Jupyter notebook .errordiv { padding:10px; margin:10px; border: 1px solid #555555;color: #000000;background-color: #f8f8f8; width:500px;...
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Quandlを用いて先物ロングオンリーのパフォーマンスを計測する
概要 Quandlから主要な先物の各限月データが取得できるので、それを用いて先物ロングオンリーのパフォーマンスを計測する。(先物ロングオンリー = 期近の買い持ち) データ概要 今回対象としたアセットクラスは 株式指数先物 (ボラティリティ指数先物含む) 国債先物 金利先物 為替先物 コモディティ先物...
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Time-series momentumに関するまとめ
概要 (9-Jul-2017) データ更新 Time-series momentumおよびMomentum全般に関するまとめ 前回作成したロングオンリー系列をもとにTime-series momentumのバックテストを行なう 1. CTA Automated Hedge Funds Make Millions in January’s Market Selloff – WSJ The Quants...
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