概要
- 簡単な自己相関を利用したモメンタム戦略の適用
- 特にUSD, EUR, GBPに対しては良好
- NZD, CHFに対しては微妙
- 将来データは使ってない(はず)のだがトレードタイミングがシビアなのでもう少し検証が必要
設定
以下のスリッページを想定。トレードする際に以下の値がリターンからマイナスされるように処理。
個人がやる場合どのくらいが実勢なのか知りませんがとりあえずの仮置き
- USDJPY: 1銭
- EURJPY: 3銭
- GBPJPY: 5銭
- AUDJPY: 3銭
- NZDJPY: 6銭
- CADJPY: 6銭
- CHFJPY: 9銭
為替レートはQuandlから拝借しています。
結果
各通貨に関して全期間と、2014年以降の結果を掲載
・USDJPY
直近は円安に進んでましたのでロングオンリーとそこまで違いはないですね。
・EURJPY
ユーロ円で見ると緩やかな円高となっているようですね。
あまりトレンドが無いときは戦略のPLもほぼ平らですが、為替が大きく動くときは戦略もそれに追従していることが分かります。結果的に累積PLは階段上になっていますね。
・GBPJPY
・AUDJPY
・NZDJPY
2006年あたりまでは戦略が効いてないですね。
・CADJPY
こちらも全体としてはワークしているように見えますが、2000年から2006年辺りは負け続けていますね。
・CHFJPY
スイスフラン円は全然効いてないですね。2009年辺りまでずっと負け越しています。
取引コストを高く設定している点もありますが、無駄なトレードが多そうですね。
ちなみに2015年始めのフランショックは運良く捉えています笑
今後の課題(備忘録)
・NZD, CHFはもう少し改良する余地がありそう
→自己相関が弱い or 負値の場合はトレードしない or トレードシグナルを反転させる
・トレードタイミング
ティックデータなりを使ってもう少し実勢に近いトレードラグを考慮させる。
・他の資産
ちなみに同じロジックを日経平均に適用してみましたが全然ダメでした。